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Bases de Datos

Posted on 4 de octubre de 2024

Evaluación de riesgos ESG y aprovechamiento de las políticas ambientales

Impacto de las políticas medioambientales europeas en las empresas

Contexto global

El 25 de septiembre de 2015, los líderes mundiales adoptaron los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos. Estos objetivos inspiran a organizaciones globales, tanto públicas como privadas, a actuar en pro de la conservación del planeta y la mejora de las sociedades.

El papel de la Unión Europea

Una de las organizaciones más comprometidas con la conservación del planeta y la lucha contra el cambio climático es la Unión Europea (UE). En diciembre de 2019, los dirigentes de la UE acordaron alcanzar la neutralidad climática para 2050. Para lograr este objetivo, los países de la UE deben reducir drásticamente sus emisiones de gases de efecto invernadero y compensar las emisiones restantes.

El Consejo Europeo destacó que la transición hacia la neutralidad climática ofrece importantes oportunidades para el crecimiento económico, los mercados laborales y el desarrollo tecnológico. Los principales instrumentos legales de la UE en esta área son el Pacto Verde Europeo y el Reglamento Europeo sobre el Clima, que enfatizan la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático.

Efecto de las recomendaciones en las empresas

Las recomendaciones de las Naciones Unidas y los criterios de la Taxonomía UE, aunque no son de obligado cumplimiento, pueden tener un impacto significativo en diversos sectores. Por ejemplo:

Obtención de subvenciones europeas: Los proyectos que cumplan con estos criterios podrían tener prioridad en la asignación de fondos.
Compraventa de activos inmobiliarios: Los bienes que se alineen con estos estándares podrían ser más atractivos para los inversores conscientes del clima.
Participación en licitaciones públicas: Las empresas que cumplan con los criterios de sostenibilidad pueden tener ventajas competitivas en licitaciones públicas.
Acceso a financiamiento verde: Las instituciones financieras pueden ofrecer mejores condiciones de crédito a proyectos y empresas que se alineen con los estándares de sostenibilidad.
Atracción de inversiones extranjeras: Los inversores internacionales, cada vez más preocupados por la sostenibilidad, pueden preferir activos que cumplan con los criterios de la Taxonomía UE.
Reputación corporativa: Las empresas que adoptan estos criterios pueden mejorar su imagen y reputación, atrayendo a clientes y socios comprometidos con la sostenibilidad.
Cumplimiento regulatorio futuro: Adoptar estos criterios desde ahora puede preparar a las empresas para futuras regulaciones más estrictas, evitando costos y ajustes repentinos.

¿Cómo evaluar la exposición de los activos financieros a las amenazas climáticas y los riesgos asociados en España?

Acciones fundamentales

Una acción clave en la lucha contra el cambio climático, según la Taxonomía de actividades financieras sostenibles de la UE, es evaluar la exposición de los activos financieros a las amenazas climáticas y los riesgos asociados. Para cuantificar estos riesgos climáticos, debemos crear modelos analíticos que siguen la metodología especificada por la Taxonomía UE.

Metodología y alineación con estándares internacionales

La metodología implementada tiene que estar alineada con las recomendaciones de las Naciones Unidas y los criterios de la Taxonomía UE. Aunque estos criterios aún no son de cumplimiento obligatorio, la EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority) y la ESMA (European Securities and Markets Authority) ya los han implementado, reflejando el interés de la UE en la sostenibilidad de los activos.

¿Cómo cuantificar los riesgos climáticos en España?

Veámoslo con la metodología que seguimos en Deyde DataCentric a través de un ejemplo, cómo cuantificar el riesgo “Changing Temperature (Air)” de la Taxonomía UE. ¿Cómo cuantificar el riesgo de que la temperatura cambie? ¿Estudiando la temperatura media? ¿La máxima? ¿Y bajo qué frecuencia, la anual? ¿La de una estación del año? Una posible solución sería definir algunos índices obligatorios y otros opcionales, porque diferentes clientes pueden tener diferentes necesidades. La tabla 1 muestra esta situación.

Lo que tenemos es una manera general de cuantificar el riesgo (con los índices obligatorios) con otras opcionales, porque el riesgo de cambio de temperaturas para, por ejemplo, una estación de esquí (más determinado por el invierno) no es el mismo que para un conjunto hotelero de playa (más determinado por el verano). Así que lo que tenemos es una gran flexibilidad para cuantificar el riesgo según diferentes índices, que responden a diferentes necesidades.

Y una vez evaluados los índices, ¿cómo cuantificamos el riesgo? Lo que podemos hacer es cuantificar cualquier riesgo en una escala del 1 al 5, de Muy bajo a Muy alto, lo que permite, por una parte, interpretar rápida e intuitivamente el riesgo asociado y, por otra, poder compararlo de forma sencilla con otros riesgos asociados. Llegado el caso, todos los riesgos de interés se pueden agrupar (por ejemplo, por tipo de amenaza, o por su carácter temporal) y proporcionar así un valor final que exprese el riesgo completo para un activo determinado.

Fuentes de datos recomendadas para crear modelos que permitan cuantificar riesgos

Los datos con los que recomendamos trabajar siempre van a ser datos oficiales producidos por organismos internacionales de investigación de reconocido prestigio y cuyo trabajo va a estar coordinado por organismos estatales o supra-estatales asociados a órganos intergubernamentales. Según esto, tendremos datos vinculados a, y según su grado de internacionalización,

El IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) y los organismos internacionales que trabajan coordinados con éste, como la OMM y organismos como la NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) estadounidense, el MRI (Meteorological Research Institute) japonés o la NASA (National Aeronautics and Space Administration) estadounidense.
La UE, como la EEA (European Environment Agency), la iniciativa Copernicus, el ECMWF (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts), y organismos nacionales como el MPI (Max Planck Institute).
Administraciones públicas del Estado español, tanto a nivel estatal como el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico o el Instituto Geográfico Nacional como a nivel autonómico, como el Gobierno de Canarias.

Riesgos climáticos para la toma de decisiones empresariales

En Deyde DataCentric hemos desarrollado una metodología de cuantificación de riesgos climáticos basada en datos proporcionados por los más prestigiosos institutos de investigación internacionales.

Esta metodología permite asignar una escala de riesgos común a todos los riesgos evaluados y es lo suficientemente flexible como para atender a diferentes necesidades de riesgo. Los principios que sigue nuestra metodología incluyen:

Riesgos climáticos, no meteorológicos: Nos centramos en el clima a largo plazo, que afecta al valor de los activos, en lugar de las simulaciones meteorológicas a corto plazo.
Datos alineados con el IPCC: Utilizamos datos avalados por el IPCC, el principal órgano internacional para la evaluación del cambio climático.
Datos multimodelo: Para evitar sesgos, empleamos múltiples modelos de simulación y buscamos señales comunes entre ellos.
Escenarios establecidos por el IPCC: Evaluamos el impacto sobre los activos usando diferentes escenarios futuros de cambio climático establecidos por el IPCC.
Evaluación a corto y medio plazo: Medimos los impactos sobre el siglo XXI, específicamente hacia 2030 y 2050.
Uso de datos históricos cuando sea necesario: En ausencia de simulaciones futuras, utilizamos datos históricos, como en el caso de los terremotos, para extrapolar hacia el futuro cercano.

Más información sobre datasets de riesgos ESG

Si bien es fundamental utilizar fuentes de datos oficiales, el proceso de recopilación, normalización e integración de estas diversas tipologías de datos en tus sistemas de información puede ser complejo y laborioso. En Deyde Datacentric, hemos simplificado esta tarea al reunir todos los datos necesarios para la cuantificación y evaluación de riesgos meteorológicos. De esta manera, te ofrecemos una solución integral que no solo ahorra tiempo y esfuerzo, sino que también garantiza la precisión y confiabilidad en tus análisis de riesgos en cada zona geográfica. Aquí puedes consultar más información sobre nuestros Datasets.

Francisco Javier Pórtoles

Senior Data Scientist en Deyde DataCentric